Статьи

Для трейдеров и инвесторов

Торговля на бирже. Можно ли жить с трейдинга ?

В последнее время на разных трейдерских ресурсах стала часто подниматься эта немаловажная тема. Высказываются различные точки зрения на счет того, а можно ли жить только за счет торговли на финансовых рынках ?  А в свете непростой ситуации с доходностью алгоритмических торговых систем в последние месяцы, стал подниматься  вопрос о том, а работают ли они в принципе ?

А может все полученные время от времени доходности, являются лишь случайным стечением обстоятельств или везением. Поэтому, я подумал, что и на нашем ресурсе статья на подобные темы также не будет лишней.

Начать хотелось с очень простого, а именно с анализа эквити нашего системного портфеля, которую мы публикуем в открытом доступе уже более пяти лет. Ее как обычно, можно увидеть в левом меню нашего сайта или перейдя по ссылке — Системный портфель.

Данный график является общим итогом торговли на различных брокерских счетах нашим собственным капиталом. Обновляется каждый день с конца 2009 года (по итогам основной торговой сессии на ММВБ). Именно с того момента, когда были запущены первые версии наших алгоритмических системных портфелей в реальную торговлю.

Естественно, за все это время состав и структура алгоритмов периодически менялись. Проводились новые исследования и в торговлю запускались новые стратегии, а неработающие отключались. Иногда менялись брокерские счета, по различным причинам. Но при этом, общая эквити нашего системного портфеля оставалась в том же виде и она по сути является графиком эволюционного развития нашего коллектива в области алгоритмической торговли.

Так же отмечу, что все это время торговля велась алгоритмическим портфелями, т.е. полностью в автоматическим режиме. Исключением является торговля опционных стратегий по продаже волатильности, которые выполнялись на отдельном счете и в умеренном объеме, но с конца 2015 года от этих стратегий пришлось временно отказаться и полностью перейти на автоматическую торговлю на всех счетах. Есть в планах, вернуться к торговле опционами, но только после того, как будут реализованы методы полностью автоматической торговли этими инструментами.

Итак, общая доходность за весь период на текущий момент составляет +168.17%. Соответственно, среднегодовая доходность за период с 2010 по начало 2017 г. равняется приблизительно +23%. Максимальная просадка, которая была получена за это время составляет порядка -12%.

Какие выводы можно было бы сделать из всего вышесказанного, отвечая на вопрос: можно ли жить, исключительно на доходы, полученные с трейдинга ?

  • Необходимо обладать достаточным капиталом, чтобы среднегодовая доходность 25-30% от этой суммы, была для Вас приемлемым результатом в денежном эквиваленте
  • Следует понимать, что доходы от трейдинга распределены неравномерно во времени. Возможны периоды,
    когда прибыли не будет по 9-10 и более месяцев. Но при этом расходы в повседневной жизни никуда не денутся.

Поэтому, трейдинг на бирже стоит рассматривать как один из элементов диверсификации Вашей жизни. Инвестируя свои временные ресурсы в изучение методов торговли на финансовых рынках и создание своей торговой стратегии, тем самым, в случае успеха, Вы просто сможете получить дополнительный источник дохода.

15 Апр 2017
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском