QuantPro.Ru
 Системный трейдинг на финансовых рынках
Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Январь 2017 г. Результаты торговли

3 Февраля 2017, 15:44, Рубрики: Результаты работы

Первый торговый день нового года был многообещающим, рынки открылись хорошим импульсным движением вверх и это позволило торговым алгоритмам получить значительную дневную прибыль. Но затем, почти весь оставшийся месяц, рынок провел в состоянии низкой активности, на фоне снижающейся волатильности.

В итоге, часть прибыли была потеряна, как это обычно бывает на рынке, при отсутствии направленных движений, но тем не менее по итогам месяца был достигнуть приемлемый положительный результат.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Итоги работы в 2016 году

30 Декабря 2016, 23:59, Рубрики: Результаты работы

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.

Доходность нашего портфеля стратегий за 2016 год составила +17.15%.
Максимальная просадка за этот же период достигала -8.10% и ее максимальное значение наблюдалось в октября месяце.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Декабрь 2016 г. Результаты торговли

30 Декабря 2016, 23:55, Рубрики: Результаты работы

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон, шириной около трех процентов, который и продолжился до конца года.

Поэтому, всю вторую половину декабря, основная задача наших алгоритмов заключалось в том, чтобы удержать полученную доходность на достигнутых уровнях, что в принципе и удалось сделать, т.к. откат от максимальных значений эквити составил менее двух процентов.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Ноябрь 2016 г. Результаты торговли

1 Декабря 2016, 12:17, Рубрики: Результаты работы

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Андрей)
Андрей

Запуск сервиса «Графики инструментов»

23 Ноября 2016, 17:15, Рубрики: Новости портала

На нашем сайте реализована и запущена в работу первая версия сервиса «Графики инструментов». Сервис позволяет просматривать графики наиболее ликвидных инструментов, которые используются в торговле нашими роботами. Для доступа к панели управления сервисом, необходимо перейти по ссылке «Графики инструментов», которая также доступна в меню нашего сайта, в разделе «Полезное».

Также, в блоке «Сервисы», расположенном в правом столбце главной страницы нашего портала, можно открыть просмотр графиков отдельно по акциям, фьючерсам, основным индексам, а также валютным парам.

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Октябрь 2016 г. Результаты торговли

17 Ноября 2016, 10:20, Рубрики: Результаты работы

На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.

Можно констатировать факт, что текущее состояние рынка уже наблюдается несколько месяцев подряд. Торговать и показывать какие-либо положительные результаты в текущих условиях, фактически невозможно, может быть за исключением высоко-частотного трейдинга, но это уже совсем другая история.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Анализ рыночной ситуации с начала 2016 года

17 Ноября 2016, 10:05, Рубрики: Исследования, Статьи

Если попытаться провести анализ, для поиска объективных причин, которые не дают показать устойчивую положительную динамику доходности, при торговле нашего алгоритмического портфеля, то самой очевидной идеей скорей всего станет, просто посмотреть на графики движения индексов ММВБ и РТС, но на месячном интервале.

Также, для упрощения анализа, нанесем на графики, индикатор под названием Average True Range (Индикатор торгового диапазона), который показывает средний размер свечи, за последние двенадцать месяцев.

(далее…)

Один комментарий

Страница 1 из 912345...Последняя »

Индекс РТС (RTSI)
Индексы
РТС 1 148,16 -1,148% 15:50
ММВБ 2 108,28 -0,829% 15:50
РТС-2 1 476,42 -0,601% 15:50
Акции ММВБ
Газпром 136,53 -1,273% 15:50
Роснефть 350,15 -0,990% 15:50
Лукойл 3 174,5 -0,533% 15:50
Сбербанк 166,18 -0,491% 15:50
Банк ВТБ 0,06737 -0,487% 15:50
Фьючерс на Индекс РТС (RI-3.17)
Основные фьючерсы
RI-3.17 114 900 -1,331% 15:50
Si-3.17 58 117 +0,642% 15:50
BR-3.17 56,31 -0,705% 15:50
Фьючерсы на акции
GAZR-3.17 13 743 -1,179% 15:50
ROSN-3.17 35 233 -1,225% 15:50
LKOH-3.17 31 954 -0,850% 15:49
SBRF-3.17 16 720 -0,654% 15:50
VTBR-3.17 6 780 -0,543% 15:50
Euro vs US Dollar (EURUSD)
Основные пары
EURUSD 1,0510 -0,295% 12:50
USDJPY 113,11 -0,487% 12:50
GBPUSD 1,2441 -0,363% 12:50
Другие инструменты
USDCHF 1,0127 +0,344% 12:50
GBPJPY 140,73 -0,850% 12:50
AUDUSD 0,7680 +0,055% 12:50
EURJPY 118,89 -0,780% 12:50
USDCAD 1,3165 +0,145% 12:50

Новые статьи

17.11.2016 Исследования
Анализ рыночной ситуации с начала 2016 года
25.08.2015 Начинающим алго-трейдерам
Торгуем в прибыль по Системе
09.11.2014 Торговая система
Системный портфель. Описание стратегии "Фьючерсы"
23.09.2014 Исследования
Анализ работы алгоритмов на акциях "Роснефть"
15.09.2014 Опционы
Системный портфель. Описание опционной стратегии
01.09.2014 Исследования
Анализ исторической волатильности на российском рынке
25.07.2014 Торговая система
Открытие коротких позиций по акциям, недоступных у брокера для «шорта»
15.01.2014 Торговая система
Системный портфель. Краткое описание стратегий

Новости портала

15.09.2014
Появилась возможность участвовать в дискуссиях на форумах и публикации собственных материалов в блоге
15.08.2014
Реализован функционал для регистрации на портале и организации личного кабинета пользователя
15.01.2014
На портале запущена рубрика публикации отчетов о работе торговых систем по результатам ежемесячной и квартальной торговли
31.10.2013
Запущен в торговлю портфель алгоритмов на рынке Forex и добавлена онлайн трансляция этих алгоритмов на сайте
01.07.2013
Реализована трансляция работы торговли алгоритмов в режиме реального времени на срочном рынке и рынке акций
10.02.2012
Запущена первая версия сайта с возможностью отображения результатов нашей торговли