QuantPro.Ru
Системный трейдинг на финансовых рынках
Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Ноябрь 2016 г. Результаты торговли

1 Декабря 2016, 12:17, Рубрики: Результаты работы

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Андрей)
Андрей

Запуск сервиса «Графики инструментов»

23 Ноября 2016, 17:15, Рубрики: Новости портала

На нашем сайте реализована и запущена в работу первая версия сервиса «Графики инструментов». Сервис позволяет просматривать графики наиболее ликвидных инструментов, которые используются в торговле нашими роботами. Для доступа к панели управления сервисом, необходимо перейти по ссылке «Графики инструментов», которая также доступна в меню нашего сайта, в разделе «Полезное».

Также, в блоке «Сервисы», расположенном в правом столбце главной страницы нашего портала, можно открыть просмотр графиков отдельно по акциям, фьючерсам, основным индексам, а также валютным парам.

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Октябрь 2016 г. Результаты торговли

17 Ноября 2016, 10:20, Рубрики: Результаты работы

На мировых финансовых рынках продолжается боковик и российский рынок не является исключением. Основные фондовые индексы фактически остались на месте по итогам октября. Амплитуда колебаний не превысила трех-четырех процентов. Можно сказать, что рынок впал в анабиоз, значения волатильности находятся на исторических минимумах.

Можно констатировать факт, что текущее состояние рынка уже наблюдается несколько месяцев подряд. Торговать и показывать какие-либо положительные результаты в текущих условиях, фактически невозможно, может быть за исключением высоко-частотного трейдинга, но это уже совсем другая история.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Анализ рыночной ситуации с начала 2016 года

17 Ноября 2016, 10:05, Рубрики: Исследования, Статьи

Если попытаться провести анализ, для поиска объективных причин, которые не дают показать устойчивую положительную динамику доходности, при торговли нашего алгоритмического портфеля, то самой простой идеей скорей всего станет, просто посмотреть на графики движения индексов ММВБ и РТС, но на месячном интервале.

Также, для упрощения анализа, нанесем на графики, индикатор под названием Average True Range (Индикатор торгового диапазона), который просто показывает средний размер свечи, за последние двенадцать месяцев.

(далее…)

Один комментарий

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Отчет о работе системы за третий квартал 2016 г.

15 Октября 2016, 17:36, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Российские индексы в третьем квартале опять немного подросли. Индекс ММВБ вырос на 75 пунктов, а индекс РТС на 50 пунктов. По большому счету рынок все три месяца находился в боковом диапазоне шириной около пяти процентов, и просто закрыл месяц у его верхней границы, поэтому назвать это движение ростом — можно с большой натяжкой.

Нашему алгоритмическому портфелю, работать в подобных условиях с положительной доходностью, фактически нереально. Остается только ждать роста активности участников рынка и амплитуды трендовых движений.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Сентябрь 2016 г. Результаты торговли

3 Октября 2016, 16:05, Рубрики: Результаты работы

На рынке продолжается штиль. Изменения индексов РТС и ММВБ по итогам сентября опять фактические нулевые. Индекс РТС — изменение 45 пунктов, индекс ММВБ — изменение 8 пунктов. Амплитуда колебаний в течение месяца в среднем составляла около четырех-пяти процентов.

Наша эквити, по итогам сентября, показала минимальные изменения в пределах одного процента. Были некоторые ожидания, что с окончанием летнего сезона на рынке активность будет повышаться, волатильность расти, но они к сожалению пока не оправдались.

(далее…)

Комментариев нет

Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Август 2016 г. Результаты торговли

1 Сентября 2016, 17:34, Рубрики: Результаты работы

Небольшие импульсные движения в начале месяца, к сожалению, c уже ставшей закономерностью, сменились узким боковым диапазоном шириной порядка 25-30 пунктов. Установившийся торговый диапазон, продержался порядка трех недель, вплоть до конца месяца.

Возможно, с окончанием лета, на рынок вернуться крупные участники, что будет способствовать выходу рынка из текущего вялого состояния. А пока остается лишь ждать, и довольствоваться тем, что общая эквити нашего портфеля держится на текущих уровнях и не уходит в более глубокую просадку.

(далее…)

Комментариев нет

Страница 1 из 812345...Последняя »

Индекс РТС (RTSI)
Индексы
РТС 1 103,40 +0,647% 12:34
ММВБ 2 207,09 +0,106% 12:34
РТС-2 1 227,22 -0,267% 12:34
Акции ММВБ
Газпром 152,93 -0,052% 12:34
Роснефть 372,85 -0,600% 12:33
Лукойл 3 358,5 +0,344% 12:33
Сбербанк 170,10 +0,705% 12:34
Банк ВТБ 0,07310 +5,957% 12:34
Фьючерс на Индекс РТС (RI-12.16)
Основные фьючерсы
RI-12.16 110 340 +0,036% 12:34
Si-12.16 63 060 -0,469% 12:34
BR-12.16 50,46 +0,059% 18:44
Фьючерсы на акции
GAZR-12.16 15 318 -0,091% 12:34
ROSN-12.16 37 338 -1,078% 12:34
LKOH-12.16 33 620 -0,444% 12:31
SBRF-12.16 17 029 +0,277% 12:34
VTBR-12.16 7 327 +5,424% 12:34
Euro vs US Dollar (EURUSD)
Основные пары
EURUSD 1,0615 -0,005% 08:34
USDJPY 114,38 +0,084% 08:34
GBPUSD 1,2603 +0,160% 08:34
Другие инструменты
USDCHF 1,0163 +0,010% 08:34
GBPJPY 144,16 +0,244% 08:34
AUDUSD 0,7477 +0,333% 08:34
EURJPY 121,43 +0,078% 08:34
USDCAD 1,3184 -0,143% 08:34

Новые статьи

17.11.2016 Исследования
Анализ рыночной ситуации с начала 2016 года
25.08.2015 Начинающим алго-трейдерам
Торгуем в прибыль по Системе
09.11.2014 Торговая система
Системный портфель. Описание стратегии "Фьючерсы"
23.09.2014 Исследования
Анализ работы алгоритмов на акциях "Роснефть"
15.09.2014 Опционы
Системный портфель. Описание опционной стратегии
01.09.2014 Исследования
Анализ исторической волатильности на российском рынке
25.07.2014 Торговая система
Открытие коротких позиций по акциям, недоступных у брокера для «шорта»
15.01.2014 Торговая система
Системный портфель. Краткое описание стратегий

Новости портала

15.09.2014
Появилась возможность участвовать в дискуссиях на форумах и публикации собственных материалов в блоге
15.08.2014
Реализован функционал для регистрации на портале и организации личного кабинета пользователя
15.01.2014
На портале запущена рубрика публикации отчетов о работе торговых систем по результатам ежемесячной и квартальной торговли
31.10.2013
Запущен в торговлю портфель алгоритмов на рынке Forex и добавлена онлайн трансляция этих алгоритмов на сайте
01.07.2013
Реализована трансляция работы торговли алгоритмов в режиме реального времени на срочном рынке и рынке акций
10.02.2012
Запущена первая версия сайта с возможностью отображения результатов нашей торговли