Системный портфель. График доходности

Системный портфель QuantPro представляет собой полностью автоматизированный набор торговых роботов. Для торговли используется максимально возможное количество наиболее ликвидных инструментов российского фондового рынка, включая фьючерсы, акции и валюты. Суммарное количество одновременно работающих алгоритмов около 300 штук.

Торговля акциями и фьючерсами осуществляется посредством терминала Quik, через таких брокеров как «Церих» и «Финам». Для торговли валютными парами используется терминал MetaTrader 4 через брокера AlfaForex. Реализация всех торговых стратегий выполнена в виде собственных программных модулей, которые написаны на языке программирования C++. Получение рыночных данных происходит через торговый терминал, путем интеграции своей динамической библиотеки (DLL) через LUA-скрипт в случае с Quik. В терминале MetaTrader 4 и встроенном в него языке программирования MQL также имеется возможность интеграции своей библиотеки. Более подробную информацию о нашем программном обеспечении, которое используется при разработке и тестировании стратегий, а также и в реальной торговле, можно найти на нашем форуме - Программный комплекс QuantPro Studio.

Все алгоритмы, которые используются в торговле транслируются на нашем сайте в разделе "Торговые роботы", состоящей из трех секций, каждая из которых представляет из себя рейтинг алгоритмов торгующих фьючерсами, акциями или валютными парами. В итоге график "Системный портфель" показывает общую эквити нашей торговли всеми классами инструментов и включает в себя все стратегии: "Фьючерсы", "Акции" и "Валютные пары". Раз в несколько месяцев, как правило каждые два квартала производится анализ статистики работы каждого алгоритма за прошедший период. На основании этого анализа осуществляется перераспределение объема денежных средств, выделяемых той или иной стратегии. Также может выполнена небольшая ротация алгоритмов, т.е. некоторые алгоритмы могут быть отключены от реальной торговли и заменены другими, с более устойчивыми параметрами по доходности и меньшей волатильностью эквити.

Данная эквити отображает доходность в процентах без реинвестирования полученной прибыли. На конец 2016 года общий прирост составил +164% и соответственно среднегодовая доходность за семь лет +23.42%. Максимальная просадка за этот же период составила -12.6% и была получена в январе 2016 года.

Максимальная доходность, по итогам календарного года: +37.72% (2011 год).
Максимальная доходность, полученная по итогам месяца: +15.79% (декабрь 2014).
Максимальный убыток, полученный по итогам месяца: -6.94% (сентябрь 2015).
Количество месяцев подряд, с положительной доходностью: 7 (март 2013 - сентябрь 2013).
Количество месяцев подряд, с отрицательной доходностью: 3 (август 2016 - октябрь 2016).