Стратегия «Фьючерсы»

Главная / Стратегия «Фьючерсы»

График доходности

Данная стратегия представляет из себя набор алгоритмов, торгующих исключительно фьючерсами на рынке FORTS. Трансляцию работы этих торговых роботов можно увидеть в соответствующем разделе нашего сайта: "Торговые роботы - Срочный рынок". Для работы используются следующие фьючерсные контракты: Eu - евро-рубль, GAZR - фьючерс на акции Газпрома, GMKR - фьючерс на акции ГМК Норникель, MXI - фьючерс на индекс ММВБ (мини), ROSN - фьючерс на акции Роснефти, SBRF - фьючерс на акции Сбербанка, SBPR - фьючерс на акции Сбербанка-преф, RTS - фьючерс на индекс РТС, Si - доллар-рубль и VTBR - фьючерс на акции банка ВТБ.

Общее количество алгоритмов, используемых в этом портфеле составляет около 210 штук. Наибольшее количество денежных средств выделено для фьючерсов RTS, SBRF и Si. В основном используются алгоритмы, построенные по трендовому принципу торговли.

Раз в несколько месяцев, как правило каждые два квартала производится анализ статистики работы каждого алгоритма за прошедший период. На основании этого анализа осуществляется перераспределение объема денежных средств, выделяемых той или иной стратегии. Также может выполнена небольшая ротация алгоритмов, т.е. некоторые алгоритмы могут быть отключены от реальной торговли и заменены другими, с более устойчивыми параметрами по доходности и меньшей волатильностью эквити.

Данная эквити отображает доходность в процентах без реинвестирования полученной прибыли. На конец 2016 года общий прирост составил +211.96% и соответственно среднегодовая доходность за семь лет +30.28%. Максимальная просадка за этот же период составила -24.85% и была получена в марте 2015 года.

Максимальная доходность, по итогам календарного года: +76.40% (2014 год).
Максимальная доходность, полученная по итогам месяца: +41.70% (декабрь 2014).
Максимальный убыток, полученный по итогам месяца: -11.77% (сентябрь 2015).
Количество месяцев подряд, с положительной доходностью: 5 (декабрь 2010 - май 2011).
Количество месяцев подряд, с отрицательной доходностью: 5 (июнь 2016 - октябрь 2016).

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском