Аватар (Вячеслав)
Вячеслав

Обзор и анализ статистики реальной торговли портфеля стратегий для депозитов от 100 000 до 200 000 рублей

21 Июня 2017, 12:11, Рубрики: Алготрейдинг, Статьи

При помощи онлайн приложения «Конструктор портфелей» пользователи нашего сайта могут создавать системные портфели стратегий, состоящие из произвольного числа алгоритмов.

Также, в качестве примеров, в программе можно увидеть уже созданные нами портфели стратегий для разных по объему денежных средств депозитов, от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на одном из таких портфелей — «QuantPro 100th», который предназначен для трейдеров, с размером денежных средств на счету от 100 до 200 тысяч рублей.

Данный портфель состоит из 28 алгоритмов, которые используют для торговли следующие инструменты: фьючерс на акции Сбербанка (MCXF.SBRF), фьючерс на акции Сбербанка-Преф (MCXF.SBPR), фьючерс на акции Газпрома (MCXF.GAZR) и в небольшом количестве акции Сбербанка-Преф, для арбитражной стратегии.

Структура портфеля, для депозита в 100 000 рублей, выглядит следующим образом:

Как можно увидеть из диаграммы, большую часть в портфеле занимают фьючерсы на Сбербанк, и обусловлено это тем, что для небольших депозитов (в пределах 200 000 рублей) набор инструментов срочного рынка ограничен, т.к. мы можем включать в портфель только те фьючерсы, которые имеют небольшой размер лота.

Портфель был запущен в реальную торговлю с начала 2016 года и кривая доходности для депозита в 100 000 рублей, показана ниже (единица измерения доходности — проценты от начального депозита):

Общая доходность за прошедший период составила +86.5%, что соответствует среднегодовой доходности в размере около +57.7%. Максимальная просадка при этом составила -30.1% и была получена в августе 2016 года.

Полученная доходность — это результат торговли без реинвестирования прибыли и с полным учетом всех транзанкционных издержек, таких как брокерская и биржевая комиссии.

Эквити данного портфеля, но за более продолжительный периода времени (с начала 2010 года), с учетом результатов тестирования алгоритмов на исторических данных, приведена ниже. Красной вертикальной линией отмечен момент, с которого данный портфель стратегий работает в режиме реальной торговли.

Подводя итоги, можно отметить следующее:

  • Доходность, показываемая данным системным портфелем является вполне приемлемой.
  • Динамика доходности в режиме реальной торговли фактически сохранила свои статистические характеристики в соответствии с тем, что было получено при тестировании на исторических данных.
  • Основным недостатком портфеля является большая доля фьючерсов на Сбербанк, которая составляет 56.7%. При желании можно пересмотреть структуру алгоритмов и с помощью конструктора добавить в портфель стратегии, торгующие другими инструментами.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.