Аватар (QuantPro)
QuantPro

Апрель 2017 г. Результаты торговли

29 Апреля 2017, 2:14, Рубрики: Результаты работы

Наши алгоритмические портфели в апреле месяце показали положительную доходность, которая составила +4.41%. Если анализировать отдельные инструменты в контексте их трендовых характеристик, то опять, как это уже стало привычным и не раз отмечалось в предыдущих материалах, в худшую сторону отличился фьючерс на индекс РТС. Большинство алгоритмов, торгующих этот фьючерс получили убытки по итогам месяца.

А вот что стало приятной неожиданностью, так это поведение акций Газпрома и соответственно фьючерса на них. Очень качественное импульсное трендовое движение в течение последних дней месяца позволило показать многим алгоритмам хороший рост эквити, чего не было уже несколько месяцев.

На текущий момент, доходность системного портфеля с начала 2017 года составляет +7.70%, а за последние двенадцать месяцев +17.00%. Максимальная просадка, которая достигалась в этом году составляет -5.00% и получена она была в марте месяце.

Эквити нашего системного портфеля с начала года показана ниже:

QuantPro Equity

Следует отметить, что последние две торговые сессии месяца были крайне неблагоприятны для большинства алгоритмов и по итогам этих двух дней была получена просадка -1.60% и это к сожалению немного подпортило итоговые результаты месяца.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.