Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Июль 2016 г. Результаты торговли

В июле рынок дал небольшую передышку, в смысле распиливания алгоритмов, торгующих направленные движения. Хотя волатильность и осталась на низких уровнях, но тот же индекс РТС и фьючерс на него, показали более-менее выраженные направленные движения, с амплитудой около пяти процентов.

Это позволило показать небольшую положительную доходность нашему портфелю роботов, на фоне провального предыдущего месяца.

index_072016

Общая доходность системного портфеля в июле составила +2.73%.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +9.04% при максимальной просадке -12.50%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

9 Авг 2016
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском