Май 2016 г. Результаты торговли
Времена, когда май считался месяцем повышенной волатильности, с преобладанием амплитудных трендовых движений видимо ушли в прошлое. Американская поговорка «Sail in may and go away», уже не так актуальна. Вот и на этот раз, в мае мы увидели на дневных графиках биржевых индексов идеальную «ПИЛУ».
Оба индекса изменились на символическую величину в пределах 50 пунктов и закрыли месяц в середине диапазона шириной около 80 пунктов. Показать хорошую доходность при такой рыночной динамике, как уже не раз говорилось, дело весьма непростое.
Общая доходность системного портфеля за май месяц составила +0.32%.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +9.74% при максимальной просадке -12.50%.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +0.33%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +0.45%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -0.09%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +0.53%.
