Портфель стратегий

Главная / Презентация

Начало работы с QuantPro Platform

Портфель стратегий – это ваш собственный набор инструментов и методов алгоритмического трейдинга, которые вы будете применять для профессионального инвестирования и управления своими деньгами.

Именно портфельный подход к управлению своим капиталом для рядового инвестора, либо к управлению набором своих стратегий для системного трейдера, является базовым элементом профессионального подхода к торговле на финансовых рынках.

Разберём подробно, что такое портфель стратегий.

Что такое стратегия ?

Так называется набор правил для торговли акциями, валютами, товарными активами, либо для торговли на срочном рынке (опционы и фьючерсы).

Стратегия подразумевает, что торговля происходит по формализуемым принципам и сигналам.

Качественная стратегия в большинстве случаев легко автоматизируется: трейдер использует роботов, чтобы не торговать самому, не пропускать необходимые сигналы для совершения сделок и не терять свой депозит из-за эмоций и спонтанных решений.

Более подробно о сути торговых стратегий читайте в разделе «Системный трейдинг».

Что такое портфель стратегий ?

Под портфелем понимается набор торговых алгоритмов, которые вы используете одновременно.

Зачем выбирать несколько стратегий, почему недостаточно остановиться на одной ?

  • Используя несколько стратегий, вы сможете увидеть более эффективные и менее эффективные. И в дальнейшем на основе получаемой информации принять качественные решения по управлению своими денежными средствами.
  • На каждую стратегию из своего портфеля трейдер выделяет часть своих денег. Распределение депозита между несколькими стратегиями более безопасно и повышает вероятность получения прибыли.

Рекомендуется периодически добавлять в портфель новые стратегии, чтобы обеспечивать адаптивность портфеля под изменяющиеся рыночные фазы. В дальнейшем на торговлю по наиболее эффективным стратегиям трейдер направляет большую часть своих денег, торговлю по менее эффективным сворачивает, новые тестирует на минимальном депозите или в режиме виртуальной торговли.

Традиционно все стратегии подразделяются на:

  • Консервативные (минимум риска, минимум дохода).
  • Умеренные (средний риск, средний доход).
  • Агрессивные (максимум риска, максимум дохода).

Трейдер может набирать в свой портфель стратегии только одного типа, либо использовать разные по доходности и риску одновременно.

Поскольку у каждого трейдера/инвестора свои цели, свой размер депозита и индивидуальные особенности, то очевидно, что для каждого оптимальным вариантом будет создание собственного портфеля.

Как создать свой портфель стратегий с помощью нашего сервиса ?

1. Для начала выберите те стратегии, которые вам наиболее подходят. У нас есть стратегии для торговли акциями, валютами и на срочном рынке.
2. Распределите часть ваших денежных средств для каждой стратегии.
3. После этого стратегии начнут работать и Вашей задачей станет отслеживание эффективности каждой стратегии, перераспределение средств, ввод дополнительных инвестиций или вывод прибыли.

Более подробно можно прочитать в соответствующей ветке форума: Модуль «Конструктор портфелей» — работа с программой

Конструктор портфелей

Что даёт персональный портфель стратегий ?

Данный торговый инструмент интегрирует все методы, которые использует трейдер, воедино.

Преимущества портфеля стратегий:

  • Трейдер применяет сразу несколько стратегий, работающих на разных принципах и анализируя их работу имеет возможность более глубоко понимать процессы, происходящие на рынке.
  • Финансовые средства распределяются по нескольким «отделениям» портфеля (стратегиям), поэтому риск значительно меньше.
  • Со временем путём добавления, удаления и оптимизации стратегий внутри своего портфеля трейдер получит реально работающий инструмент, приносящий доход и учитывающий его приоритеты и индивидуальные особенности.

Портфель стратегий для трейдера и инвестора

Для получения прибыли от работы с активами на биржах существует несколько вариантов:

  • Самостоятельная торговля (трейдинг).
  • Активное инвестирование (выбор стратегий, управление стратегиями).
  • Пассивное инвестирование (инвестор доверяет свои средства компаниям или отдельным лицам, ожидая от них прибыли).

Для трейдера и активного инвестора в равной степени необходим свой портфель стратегий.
Мы предлагаем использовать в своей торговле роботизированные торговые системы, которые будут выполнять за вас большую часть работы.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском