Форумы

Главная / Отбой от зон спроса/предложения по Сэму Сайдену

QuantPro Platform

Главная Форумы Алгоритмы Отбой от зон спроса/предложения по Сэму Сайдену

В этой теме 15 ответов, 2 участника, последнее обновление Аватар (QuantPro) QuantPro 3 года назад.

Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #729
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    По просьбе Олега описываю свою дискретную стратегию торговли от уровней спроса-предложения, базирующуюся на концепции рыночного дисбаланса Сэма Сайдена. Его работы в неплохом переводе можно найти в сети на сайте Кеуса http://www.priceactionfx.ru , а также на форуме культовой площадки форексников http://www.forexfactory.com.

    Ответ на самый главный вопрос — как идентифицировать уровни дисбаланса спроса-предложения здесь

    и здесь

    http://www.priceactionfx.ru/2014/08/kak-risovat-yrovni-sprosa-predloshenia.html

    После идентификации уровня мы просто ждем, когда цена придет туда и оцениваем характер движения для составления карты так называемых «усилителей вероятности». Если по простому — то это несколько коэффициентов, которые по идее позитивно влияют на наш эдж в сделке. Базовые усилители по Сайдену следующие:

    1. Сила ухода с уровня. Если цена ушла резко, одним мощным свиногом — 2 бала. Если более плавно, парой-тройкой свечей, которые больше ATR за последние 10-15 периодов, то 1 бал. Если уход плавный, мелкими свечами — то 0 баллов и вообще, по большому счету, такой уровень не рассматривается для трейда.
    2. Приход на уровень. Если цена подходит к уровню впервые — 2 балла, второй раз — 1 балл. Третий и больше подходы не берутся, так как возможен пробой.
    3. Сделка по тренду. Если дневной и часовой тренд в одном направлении — 2 балла, если против дневного тренда — 1 балл.
    4. Риск-реворд соотношение. Не менее 1:3 — 2 балла, не менее 1 к 2 — 1 балл. Меньше не берется. Я торгую 1 к 1, так что это не ко мне.
    5. Приход на уровень — резкий, одним свингом — 1 балл. Плавный — 0.
    6. Время на уровне. Если уровень сформирован двумя, тремя свечами — 1 балл. Если «база» — 0 баллов.
    7. Время сессии, во время которого состялся тест уровня. Активная сессия с 7 до 17 GMT — 1 балл. Азия — 0 баллов.

    Итого максимальное количество баллов — 11. Трейд берется, если набирается хотя бы 7 баллов. Хороший трейд с высоким эджем 9-11 баллов. Для себя я добавляю еше один параметр из Баженова: если цена обновила лой/хай после отбоя от уровня, то я его играю независимо от того, сколько раз на него приходит цена.

    В заключение, мой текущий потенциальный трейд. Жду. До входа осталось 20 пипсов. Шорт евро 1.2520 стоп 1.2555, тейк1 1,2455, тейк2 1,2395 https://yadi.sk/i/1FeVUCh4ccQfQ

    • Эта тема была изменена 3 года, 1 месяц назад от Аватар (Алекс) .
    • Эта тема была изменена 3 года, 1 месяц назад от Аватар (Алекс) .
    • Эта тема была изменена 3 года, 1 месяц назад от Аватар (Алекс) .
    • Эта тема была изменена 3 года, 1 месяц назад от Аватар (Алекс) .
    • Эта тема была изменена 11 месяцев, 3 недели назад от Аватар (QuantPro) .
    #734
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Приветствую на нашем форуме! Ознакомился с вашим материалом, и т.к. я занимаюсь исключительно системным трейдингом, то с точки зрения понимания правил этого алгоритма у меня вопросов нет. Основная суть понятна. Единственное, что сразу хочется отметить, что создание полностью автоматизированного алгоритма по таким правилам — будет не очень простой задачей. Как правило, в таких случаях приходится искать компромисс и немного адаптировать правила, для того, чтобы их было возможно запрограммировать, но при этом максимально близко сохранить базовую торговую идею стратегии. Но это пока предварительное мнение, возможно это и не понадобится.

    У меня вопрос, имеется ли у вас статистика сделок по данной стратегии за более менее продолжительный период ? Желательно от 300 до 500 сделок, можно по разным инструментам.

    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от Аватар (QuantPro) .
    #736
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Статистика на протяжении полутора лет, как торгую по этой системе, позитивная. В среднем 70% прибыльных сделок по любому инструменту. Если бы еще ММ соблюдал, уже бы ездил на бентли ))) А так… myFXBook, где залогированы счета, на которых я тоговал, не поможет.

    #737
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    А сколько сделок за это время ?
    И еще возник вопрос, как рассчитываются тейки ? Со стопом вроде бы все ясно, ставится за противоположной границей зон.

    #738
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    719 трейдов только по основному текущему счету. Можно смело умножить на 3 за 2 года по другим счетам. Сделки не только строго по системе. Процентов 25 — это WTF сделки ))) Еще раз повторюсь, если бы я торговал строго по системе, как робот, ездил бы на бентли )))

    Первый тейк — 1 к 1, второй как правило фиксированный — 45 пипсов, но в идеале — до следующего уровня. В любом случае моя проблема — я не держу профит и оверлевериджин. Частенько заряжаюсь на ффсе, и как правило это — в самый неподходящий момент )))

    На самом деле вопрос не стоит о программировании стратегии, просто с Олегом общались и он предложил выложить стратегию в качестве обмена опытом. На мой взгляд, это чисто дискреционная стратегия, так как однозначная идентификация уровня — весьма субъективна. Кроме того, если над одним уровнем нависает другой, то этот уровень я не беру. Беру следующий.

    #746
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Ну в общем, трейд считай сработал. На моменте 2435. Первый тейк есть. Правда, входил уже в догонку — по 2485 после ложного пробоя (четкие рельсы по ПА) на часовиках. стоп был 2505.

    #749
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    На самом деле вопрос не стоит о программировании стратегии, просто с Олегом общались и он предложил выложить стратегию в качестве обмена опытом. На мой взгляд, это чисто дискреционная стратегия, так как однозначная идентификация уровня — весьма субъективна. Кроме того, если над одним уровнем нависает другой, то этот уровень я не беру. Беру следующий.

    Понятно, просто так сложилось, что я не могу рассматривать любую стратегию иначе, как полностью формализованный алгоритм, который можно протестировать в автоматическом режиме на разных временных интервалах и инструментах. Поэтому мне самому это интересно и скорей всего в ближайшем будущем, я попробую на основании изложенных идей сформировать алгоритм в нашей тестовой платформе и проанализировать его. Я думаю, вам это будет также интересно.

    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от Аватар (QuantPro) .
    #753
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Очень интересно. Тем более, что глядя на чарты сделок роботов, применяемых здесь я вижу много входов, которые были бы валидными и по этой стратегии. Однако там явно использовались другие параметры. Хотя, как показывает практика, все успешные трейдеры, уносящие деньги с рынка, торгуют одинаково. Только называют свои критерии по разному.

    #764
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    С 1 декабря буду постить сюда сделки исключительно по этой системе. Такой себе тренинг дисциплины :) Посмотрим, что получится.

    #765
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    С интересом готов за этим понаблюдать :)

    #768
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Постреферендумные страсти по золоту по идее должны улечься. Стопы шортистов вроде собрали. Пора падать дальше…

    Дополнительные файлы:
    Вы должны авторизоваться Войти для того, чтобы видеть вложенные файлы
    #770
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Выбило по стопу.

    #771
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    А можно узнать еще список инструментов, который отслеживается для отработки сигналов ?

    #772
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Форексный кухонный набор — мажоры (евро, фунт, осси, киви, луни, йена, евройена, фунтйена и металлы — золото и серебро).

    #773
    Аватар (Алекс)
    Алекс

    Участник

    Перезашел с шорт голды после возврата под 1200. Стоп 1204. Цели те же.

    #774
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Перезашел с шорт голды после возврата под 1200. Стоп 1204. Цели те же.

    А на чем основан этот вход ? Как я понял, стратегия — отбой от уровня.

Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском