Стратегия MarketMaker на акциях Алроса и Новатек

Главная Форумы Алгоритмы Стратегия MarketMaker на акциях Алроса и Новатек

В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Аватар (QuantPro) QuantPro 4 месяцев, 3 недели назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3453
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Стратегия с рабочим названием MarketMaker, совершающая котирование заданного инструмента с определенным шагом покупки и продажи. Ниже приведены тесты стратегии, работающей на акциях Алроса.

    Шаг покупки 2% и шаг продажи 3% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 3% от уровня последней покупки):

    Общее количество сделок: 221

    Шаг покупки 2% и шаг продажи 4% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 4% от уровня последней покупки):

    Общее количество сделок: 181

    Как видно из приведенных графиков эквити, второй вариант с большим шагом (4%) для фиксирования прибыли, более предпочтительней, т.к. показывает большую прибыль и при этому имеет меньшую просадку.

    #3484
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Ниже приведены тесты стратегии, работающей на акциях Новатек.

    Шаг покупки 2.00% и шаг продажи 2.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 2.00% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 2.25% от уровня последней покупки):

    Общее количество сделок: 1033

    Шаг покупки 1.25% и шаг продажи 1.25% (Алгоритм открывает ордер на покупку при падении акции на 1.25% от последнего зафиксированного им максимума и закрывает ордер при росте акции на 1.25% от уровня последней покупки):

    Общее количество сделок: 1889

    Основной вывод из приведенных данных — уменьшение шага котирования ухудшает параметры работы стратегии

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.