Трендовая торговля. WisdomTrading Trend Following Index

Главная Форумы Ход торгов сегодня Трендовая торговля. WisdomTrading Trend Following Index

В этой теме 9 ответов, 4 участника, последнее обновление Аватар (Oleg S) Oleg S 2 недели, 6 дней назад.

Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #2505
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    На сайте американского брокера Wisdom Trading, на следующей странице http://www.wisdomtrading.com/trend-following-negative-february/, обновлена информация по так называемому индексу трендовых торговых систем. Данный индекс строится на основе работы двенадцати тренд-следящих стратегий, работающих по принципам пробоя ценовых каналов Дончиана, а также полос Боллинджера. Портфель стратегий включает себя алгоритмы с различным временем удержания позиции, тем самым обеспечивая диверсификацию по временным интервалам.

    Так вот, опубликованная статистика не прибавляет оптимизма. По итогам февраля получен очередной месяц с отрицательным результатом -1.96%. Доходность с начала 2017 года также отрицательная и составляет -4.73%.

    Но особенно следует отметить, что обновлена максимальная просадка, которая на данный момент составляет -33.03% и длится по времени с января 2016 года.

    Ниже показана таблица с ежемесячной доходностью данного портфеля с августа 2013 года.

    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
    2013 -3.75% -4.01% +0.22% +1.46% -0.67% -11.64%
    2014 -1.67% +0.37% -2.14% +1.17% +1.11% +4.46% +3.93% +3.08% +8.49% +0.62% +10.38% +7.60% +43.34%
    2015 +11.76% -3.68% +2.04% -2.17% -2.73% -3.57% +6.93% +1.97% +4.86% -8.86% +5.91% -1.77% +9.27%
    2016 +5.50% +4.30% -2.79% -0.81% -7.14% +2.26% -1.35% -7.00% -4.73% -6.19% -2.27% +1.38% -18.15%
    2017 -2.84% -1.96% -4.73%
    #2578
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Обновились данные за март месяц, картина стала еще более печальней, текущая просадка -37.1%.
    Результат за март 2017 г. -6.56%, с начала года -10.95%

    #2581
    Аватар (Viktor)
    Viktor

    Участник

    Глядя на последний график, возникает вопрос, а какой смысл продолжать торговлю по этим стратегиям дальше ?

    #2614
    Аватар (Pepper)
    Pepper

    Администратор форума

    Может, нужно посмотреть на этот график за более длительный интервал?

    #2615
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Да, можно и посмотреть. Вот здесь есть информация http://www.wisdomtrading.com/decade-trend-following/

    Если кратко, то среднегодовая доходность за последние 10 лет составляет 25.7%, что кстати уже вселяет небольшой оптимизм :)
    Более того, там сравниваются два периода по 10 лет, а именно 1997-2006 и 2007-2016, и показывается, что доходность и в предыдущие 10 лет, была такой же, но только при более умеренных просадках.

    #2617
    Аватар (Viktor)
    Viktor

    Участник

    В любом случае, неприятный осадочек от динамики доходности за последние несколько месяцев остается :(
    Это сколько теперь нужно месяцев, чтобы хотя бы выйти из просадки около 40%, не говоря уже о получении прибыли.

    #3417
    Аватар (QuantPro)
    QuantPro

    Администратор форума

    Обновились данные за апрель месяц, текущая просадка -38.64%.
    Результат за апрель 2017 г. -1.35%, с начала года -12.71%.
    Пока все также глухо.

    #3954
    Аватар (Oleg S)
    Oleg S

    Участник

    Май 2017: Доходность за месяц -2.59% / Доходность с начала года: -13.91%
    В этом году еще не было ни одного месяца с положительным результатом.

    #4255
    Аватар (Oleg S)
    Oleg S

    Участник

    Продолжаем отслеживать динамику трендовых алгоритмов, которую публикует компания WisdomTrading.
    В июне 2017 г. доходность опять отрицательная -3.44%, доходность с начала года -16.88%

    Эквити за последние 12 месяцев выглядит следующим образом:

    #4639
    Аватар (Oleg S)
    Oleg S

    Участник

    Результаты трендовых алгоритмов за август 2017: -1.61% / С начала года: -16.60%

    Прошедший месяц оказался слегка негативным, хотя в моменты просадка достигала более 5%. С начала года доходность стабильно в отрицательной зоне.

    Ниже можно увидеть эквити за последние двенадцать месяцев:

Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.