Стратегия «Акции». График доходности

Трансляцию работы алгоритмов, которые составляют данную стратегию можно увидеть в соответствующем разделе нашего сайта: "Торговые роботы - Рынок акций".

Для работы используются следующие инструменты (акции): CHMF - Северсталь, FEES - ФСК, GMKN - ГМК Норникель, HYDR - РусГидро, MAGN - ММК, MGNT - Магнит, MTSS - МТС, NLMK - НЛМК, NVTK - Новатек, ROSN - Роснефть, RSTI - Россети, RTKM - Ростелеком, SBER - Сбербанк, SBERP - Сбербанк-преф, TATN - Татнефть и VTBR - банк ВТБ.

Общее количество алгоритмов, используемых в этом портфеле составляет около 165 штук. Наибольшее количество денежных средств выделено для акций Сбербанка. В основном используются алгоритмы, построенные по трендовому принципу торговли, но следует отметить, что некоторая часть стратегий работает на принципах статистического арбитража или другим словами "парного трейдинга". Трансляция этих алгоритмов на сайте в открытом доступе не производится.

Раз в несколько месяцев, как правило каждые два квартала производится анализ статистики работы каждого алгоритма за прошедший период. На основании этого анализа осуществляется перераспределение объема денежных средств, выделяемых той или иной стратегии. Также может выполнена небольшая ротация алгоритмов, т.е. некоторые алгоритмы могут быть отключены от реальной торговли и заменены другими, с более устойчивыми параметрами по доходности и меньшей волатильностью эквити.

Данная эквити отображает доходность в процентах без реинвестирования полученной прибыли. На конец 2016 года общий прирост составил +121.39% и соответственно среднегодовая доходность за шесть с половиной лет +18.70%. Максимальная просадка за этот же период составила -13.35% и была получена в марте 2013 года.

Максимальная доходность, по итогам календарного года: +31.67% (2011 год).
Максимальная доходность, полученная по итогам месяца: +10.89% (март 2014).
Максимальный убыток, полученный по итогам месяца: -5.28% (октябрь 2012).
Количество месяцев подряд, с положительной доходностью: 7 (октябрь 2016 - апрель 2017).
Количество месяцев подряд, с отрицательной доходностью: 5 (август 2012 - декабрь 2012).