Форумы

Главная / Торговый алгоритм на базе Волатильности рынка

QuantPro Platform

Главная Форумы Алгоритмы Торговый алгоритм на базе Волатильности рынка

В этой теме 1 ответ, 1 участник, последнее обновление Аватар (Андрей) Андрей 2 года, 3 месяцев назад.

Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #1088
    Аватар (Андрей)
    Андрей

    Участник

    Привет форумчанам. Есть идея создания алгоритма на базе Волатильности рынка.
    Фундаментальная идея в том, что тренды во времени на большинстве инструментов занимают всего около 20% времени. Остальные 80% времени — это то или иное боковое движение рынка. При этом есть такая закономерность, что цена часто возвращается к цене открытия дня. Отсюда и идея — создать советника, который торговал бы от бортов к центру, собирая деньги в боковиках. Для случаев развития трендов — за границами предполагаемой волатильности будут стоять стопы.
    В отличии от принципа Мартингейла, этот советник должен получиться более спокойным и безопасным.
    Эта идея не нова. Ее можно часто встретить на форумах рунета. Я ее видел под названием «Кот Шредингера».

    Учитывая, что в нашем распоряжении, есть отличные методы тестирования любых алгоритмов, то у нас будет в итоге возможность вывести в настройки те параметры, которые могут влиять на результат, а так же подобрать их под любые валютные пары и другие инструменты.

    Буду рад помощи всех, кто разбирается в программировании и может скинуть готовые коды для каких-то элементов алгоритма!
    В конце работы, он будет выложен для свободного скачивания для всех, кто окажет посильную помощь в работе.

    #1089
    Аватар (Андрей)
    Андрей

    Участник

    Идея алгоритма в следующем:

    1. На закрытии свечи предыдущего дня, т.е. в 23:59 робот выставляет сеть отложенных ордеров по обе стороны от цены. Т.е. сверху — Sell Limit, снизу Buy Limit.
    Выставляем по 3 ордера с каждой стороны на расстоянии 50 п, 75 п, 100 п.
    Take Profit для позиций в 50 и 75 пунктов ставим на цену открытия нового дня (на ту, при которой ставятся ордера).
    Take Profit для позиций в 100 пунктов ставим на цену открытия нового дня + 25 пунктов в сторону ордера (т.е. ближе к позиции, т.к. такие ходы могут быть характерны для трендового движения и нам надо быть ближе к позиции, чтобы выйти без потерь).
    Stop Loss для вех позиций ставим на уровень 120 — 130 пунктов.
    2. Позиции держатся до 3х дней. Если на третий день позиция находится в плюсе, но ТР по ней не сработал — она закрывается там, где есть.
    3. Каждый новый день в 23:59 все не сработавшие отложенные ордера удаляются и ставятся новые по тому же принципу. Если остались открытые ордера — мы их храним до третьего дня, как описано выше, либо до его ликвидации по ТР или SL.
    4. В ночь на пятницу сделки не открываются, чтобы не оставлять лишнего на понедельник, т.к. ГЭПы могут быть не полезными для торговой системы.
    5. Манименеджмент рассчитываем так, чтобы на 1 торговый день максимальный риск, при сработке всех 3х ордеров по StopLoss общий убыток не превысил 1%. (получаем, что суммарный стоп равен: 120 — 100 + 120 — 75 + 120 — 50 = 20 + 45 + 70 = 135 пунктов.)

    p.s.
    Хотя сумарный стоп превышает в 2.5 раза минимальный тейк-профит, благодаря более частому боковому движению по сравнению с боковым, мы все равно рассчитываем получить прибыль.
    Данные настройки считаем базовыми. Когда советник будет готов, мы его конечно прогоним многократно под разными настройками до получения оптимальных значений, дающих наилучшие результаты.
    Так же можно применить какие-то методы фильтрации, для снижения количества убыточных сделок (например, если МАшки идут вверх, то работаем в покупки, если вниз — в продажи, в нейтрали — во все стороны).

    • Этот ответ был изменен 2 года, 3 месяцев назад от Аватар (Андрей) rossomahin.
Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)

Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском