Топ лучших портфелей

Доходность с начала года
+43.66 %

Максимальная просадка
-15.52 %

Минимальный депозит
150 000 руб.

Итоги работы в 2016 году

30 Декабря 2016, 23:59,

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.

Доходность нашего портфеля стратегий за 2016 год составила +17.15%.
Максимальная просадка за этот же период достигала -8.10% и ее максимальное значение наблюдалось в октября месяце.

(далее…)

Декабрь 2016 г. Результаты торговли

30 Декабря 2016, 23:55,

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон, шириной около трех процентов, который и продолжился до конца года.

Поэтому, всю вторую половину декабря, основная задача наших алгоритмов заключалось в том, чтобы удержать полученную доходность на достигнутых уровнях, что в принципе и удалось сделать, т.к. откат от максимальных значений эквити составил менее двух процентов.

(далее…)

Ноябрь 2016 г. Результаты торговли

1 Декабря 2016, 12:17,

Результаты работы нашего алгоритмического портфеля в прошедшем месяце, оказались наилучшими в этом году. Причиной тому, стал временный рост рыночной волатильности, в связи выборами президента в США.

Но тем не менее, повышение рыночной активности, носило очень краткосрочный характер, и последние две недели месяца, рынок опять стал приходить в уже стало привычным, малоподвижное состояние, разве что, за исключением отдельных движений в акциях второго эшелона.

(далее…)