Отчет о работе системы за третий квартал 2016 г.

15 Октября 2016, 17:36, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Российские индексы в третьем квартале опять немного подросли. Индекс ММВБ вырос на 75 пунктов, а индекс РТС на 50 пунктов. По большому счету рынок все три месяца находился в боковом диапазоне шириной около пяти процентов, и просто закрыл месяц у его верхней границы, поэтому назвать это движение ростом — можно с большой натяжкой.

Нашему алгоритмическому портфелю, работать в подобных условиях с положительной доходностью, фактически нереально. Остается только ждать роста активности участников рынка и амплитуды трендовых движений.

(далее…)

Отчет о работе системы за второй квартал 2016 г.

10 Июля 2016, 15:59, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Направленный характер движений, который наблюдался в первом квартале этого года, во втором квартале сменился устойчивым боковым коридором, шириной около 100 пунктов, как на индексе ММВБ, так и на индексе РТС. Изменения индексов по итогам трех месяцев минимальны, и составляют около 30 пунктов для индекса ММВБ, а индекс РТС изменился на чуть большую величину — около 70 пунктов.

Доходность нашего портфеля по итогам квартала отрицательна, и результат этот сформирован лишь одним событием июня, большим гепом вниз, после ночных новостей о BREXIT, т.к. в этот день был получен максимальный дневной убыток — около 5% от счета.

(далее…)

Отчет о работе системы за первый квартал 2016 г.

15 Апреля 2016, 22:02, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Российские индексы в первом квартале текущего года показали растущую динамику. Индекс ММВБ вырос на 125 пунктов, а индекс РТС, в процентном отношении, показал чуть более внушительный рост, на фоне растущей нефти и укрепляющего рубля. Рост индекса РТС также составил около 125 пунктов.

Именно движения в паре доллар-рубль, фьючерсе на индекс РТС и обеспечили основную прибыль, полученную нами за первые три месяца этого года. Динамика же остальных активов, в особенности наиболее ликвидных голубых фишек, и фьючерсов на них, оставляет желать лучшего.

(далее…)

Отчет о работе системы за третий квартал 2015 г.

20 Октября 2015, 19:01, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Изменение индекса ММВБ за 3-й квартал 2015 г., оказалось фактически нулевым. Все три месяца индекс ММВБ находился в боковом диапазоне вокруг отметки 1650 пунктов. Индекс РТС в течение этого же периода снизился на 150 пунктов, до отметки чуть менее 800 пунктов и снижение это обусловлено, как обычно это бывает в последние несколько месяцев, падением курса рубля к доллару.

Наиболее запомнившимся событием прошедшего квартала, по праву можно считать торговую сессию 24 августа 2015 года. В этот день мы были свидетелями аномальной волатильности на мировых финансовых рынках, а особенно на рынке Forex и фондовом рынке США. Российский фондовый рынок также не остался в стороне, продемонстрировав существенное падение в течение дня.

(далее…)

Отчет о работе системы за второй квартал 2015 г.

10 Июля 2015, 12:05, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Во втором квартале, характер движения индексов ММВБ и РТС стал противоположностью предыдущих трех месяцев. Теперь индекс ММВБ, фактически в течение всего квартала, зажался в боковом диапазоне 1700-1600 пунктов, а индекс РТС, на фоне сильно укрепляющегося рубля, показал хорошее растущее трендовое движение от 850 до 1100 пунктов.

Такая динамика индексов предоставила хорошую возможность для заработка алгоритмам, работающих на рынке фьючерсов — стратегия «Фьючерсы», но не оставила шансов для успешной работы стратегии «Акции».

(далее…)

Отчет о работе системы за первый квартал 2015 г.

15 Апреля 2015, 18:50, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

За прошедший квартал российские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост. И если индекс РТС показывал высоко-волатильную динамику из-за резких скачков пары доллар-рубль, то в индексе ММВБ преобладали идеальные трендовые движения на многих временных интервалах, начиная с дневного. Это отчетливо видно на нижеприведенном рисунке.

Именно поэтому, анализируя результаты работы наших портфелей торговых роботов, можно заметить, что именно стратегия «Акции» показала наилучшую положительную динамику за последнее время.

(далее…)

Отчет о работе системы за третий квартал 2014 г.

1 Октября 2014, 13:23, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Падение индекса ММВБ в течение третьего квартала составило приблизительно 72 пункта, а снижение индекса РТС за тот же период составило около 220 пунктов, т.е. амплитуда движения индекса РТС получилась в три раза больше. Именно это и стало определяющим фактором в динамике работы портфеля алгоритмов. Портфель алгоритмов, работающий на рынке акций находится в просадке уже фактически два квартала в подряд, а тем временем портфель алгоритмов на рынке фьючерсов показывает очередные максимумы по эквити, благодаря трендовым движениям в парах доллар-рубль, евро-рубль и во фьючерсе на индекс РТС.

В ситуации, когда приемлемо работает только часть алгоритмов от общего портфеля, рассчитывать на устойчивый рост доходности по общему системному портфелю не приходится. Остается надеется, что с окончанием летнего сезона, на рынок акций придет больше ликвидности и как следствие, начнет расти активность и амплитуда направленных движений.

(далее…)

Отчет о работе системы за второй квартал 2014 г.

10 Июля 2014, 18:50, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Работа алгоритмического портфеля за прошедшие три месяца получилась не такой успешной, если сравнивать ее с началом года. В итоге, динамика доходности оказалась близкая к нулевому значению. После чрезмерно активной рыночной фазы в марте месяце, весь второй квартал мы наблюдали восстановление рыночной волатильности к средним значениям за последние два года. На этом фоне, рынок выполнил восходящее коррекционное движение, к тому падению, которое мы наблюдали в начале этого года.

Особо запомнился устойчивый характер трендового движения вверх в мае месяце, на смену которому потом в июне, закономерно пришел очень жесткий боковик. По большому счету, только май месяц предоставил возможность для приемлемой работы алгоритмических систем. В апреле и июне рынки двигались в боковых диапазонах, что автоматически снизило вероятность успешной работы трендовых роботов.

(далее…)

Отчет о работе системы за первый квартал 2014 г.

15 Апреля 2014, 10:15, Рубрики: Квартальные отчеты, Результаты работы

Прошедший квартал подарил нам очередной «Черный», на этот раз понедельник — 3 марта 2014 г. Подобные события являются довольно редкими, поэтому один из известных авторов Нассим Талеб, в своей книге такие события называет «Черный лебедь» — трудно-прогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия.

За последние несколько лет мы можем отметить подобные события лишь два или три раза, например понедельник 8 августа 2011 года, когда накануне на выходных, рейтинговое агентство SnP впервые в истории понизило рейтинг США. Падение российских фондовых индексов в тот день составило около 10-15%. Также вспоминается 6 мая 2010 года, вошедшее в историю под названием «Flash Crash». Но в этот раз, основные действия разворачивались на американском фондовом рынке и валютном рынке Forex, когда в течение тридцати минут, американские индексы рухнули на величину около 10%, а на валютном рынке движение по основным парам составляло около 3-5%, что является очень редким событием для этого рынка.

(далее…)