Блог

Результаты работы

4 Ноя 2017
Октябрь 2017 г. Результаты торговли

Прошедший месяц оказался одним из самых неблагоприятных по рыночной фазе, с точки зрения работы алгоритмических торговых систем. Значения волатильности на мировых финансовых рынках, продолжают показывать свои минимальные отметки за последние несколько десятков лет.

Читать далее

1 Окт 2017
Сентябрь 2017 г. Результаты торговли

Несмотря на то, что к середине месяца нашему системному портфелю удалось обновить свои максимальные значения доходности, удержать достигнутые уровни не получилось. В целом сентябрь, как это уже стало привычным, не оказался благоприятным для торговли с точки зрения рыночной волатильности, так необходимой для работы большинства алгоритмических стратегий.

Читать далее

1 Сен 2017
Август 2017 г. Результаты торговли

В августе значения волатильности, как опционной (implied volatility), так и исторической, по ликвидным фьючерсам на российском срочном рынке достигли своих минимальных значений за последние несколько лет. Особенно в этом плане стоит отметить фьючерс на индекс РТС, где значения волатильности обновили исторические минимумы.

Тем не менее, благодаря устойчивому тренду в акциях Сбербанка во второй половине месяца, результаты торговли нашего алгоритмического портфеля по итогам августа оказались наилучшими в этом году.

Читать далее

2 Авг 2017
Июль 2017 г. Результаты торговли

Первая половина июля прошла вполне успешно, эквити нашего системного портфеля даже немного обновила свой исторический максимум. Но затем, начиная с 15 числа, вероятно череда событий, начиная от дивидетных отсечек по многим акциями, закрытием банка «Югра» и заканчивая историей с введением новых экономических ограничений со стороны США, привели к тому, что наш рынок опять начал жить своей жизнью, полностью оторвавшись от внешнего фона.

Читать далее

1 Июл 2017
Июнь 2017 г. Результаты торговли

Июнь традиционно не радует системных трейдеров внятной рыночной динамикой и это подтверждается статистическими наблюдениями за последние несколько лет. В этот раз, в течение всего месяца складывалась ситуация отчасти опровергающая эту статистику.

Системные портфели показывали более-менее положительную доходность порядка +2%, но последние три торговые сессии июня вернули все на свои места. Почти вся прибыль была «замечательным» образом отдана рынку.

Читать далее

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском