Август 2017 г. Результаты торговли

1 Сентября 2017, 12:09, Рубрики: Результаты работы

В августе значения волатильности, как опционной (implied volatility), так и исторической, по ликвидным фьючерсам на российском срочном рынке достигли своих минимальных значений за последние несколько лет. Особенно в этом плане стоит отметить фьючерс на индекс РТС, где значения волатильности обновили исторические минимумы.

Тем не менее, благодаря устойчивому тренду в акциях Сбербанка во второй половине месяца, результаты торговли нашего алгоритмического портфеля по итогам августа оказались наилучшими в этом году.

(далее…)

Июль 2017 г. Результаты торговли

2 Августа 2017, 13:05, Рубрики: Результаты работы

Первая половина июля прошла вполне успешно, эквити нашего системного портфеля даже немного обновила свой исторический максимум. Но затем, начиная с 15 числа, вероятно череда событий, начиная от дивидетных отсечек по многим акциями, закрытием банка «Югра» и заканчивая историей с введением новых экономических ограничений со стороны США, привели к тому, что наш рынок опять начал жить своей жизнью, полностью оторвавшись от внешнего фона.

(далее…)

Июнь 2017 г. Результаты торговли

1 Июля 2017, 1:00, Рубрики: Результаты работы

Июнь традиционно не радует системных трейдеров внятной рыночной динамикой и это подтверждается статистическими наблюдениями за последние несколько лет. В этот раз, в течение всего месяца складывалась ситуация отчасти опровергающая эту статистику.

Системные портфели показывали более-менее положительную доходность порядка +2%, но последние три торговые сессии июня вернули все на свои места. Почти вся прибыль была «замечательным» образом отдана рынку.

(далее…)

Май 2017 г. Результаты торговли

2 Июня 2017, 1:38, Рубрики: Результаты работы

Для кого как, а для наших алгоритмических систем прошедший месяц выдался непростым. И хотя изменение эквити по итогам мая получилось минимальным -0.34%, в моменте просадка по портфелю доходила до -3.2% и лишь в последнюю торговую сессиию, 31.05.2017 г., удалось получить существенную прибыль, что и позволило закрыть месяц фактически в ноль.

(далее…)

Апрель 2017 г. Результаты торговли

29 Апреля 2017, 2:14, Рубрики: Результаты работы

Наши алгоритмические портфели в апреле месяце показали положительную доходность, которая составила +4.41%. Если анализировать отдельные инструменты в контексте их трендовых характеристик, то опять, как это уже стало привычным и не раз отмечалось в предыдущих материалах, в худшую сторону отличился фьючерс на индекс РТС. Большинство алгоритмов, торгующих этот фьючерс получили убытки по итогам месяца.

А вот что стало приятной неожиданностью, так это поведение акций Газпрома и соответственно фьючерса на них. Очень качественное импульсное трендовое движение в течение последних дней месяца позволило показать многим алгоритмам хороший рост эквити, чего не было уже несколько месяцев.

(далее…)

Март 2017 г. Результаты торговли

2 Апреля 2017, 13:22, Рубрики: Результаты работы

Победная серия из четырех подряд месяцев с положительной доходностью в марте была, к сожалению, прервана. Доходность системного портфеля по итогам месяца составила -1.59%.

Как это уже стало привычным за последние месяцы, особенно «порадовали» в плане направленных движений основные ликвидные фьючерсы, а именно RI, Газпром и частично Сбербанк. Немного получше вели себя фьючерсы на доллар-рубль и евро-рубль. Фьючерс на индекс РТС отличился больше всех, показав «замечательный» боковик шириной 2500 пунктов всю вторую половину марта.

(далее…)

Февраль 2017 г. Результаты торговли

12 Марта 2017, 22:40, Рубрики: Результаты работы

Несмотря на то, что месяц для торговли был не очень простым и большую часть февраля стратегии находились в небольшой просадке, в пределах 1.5% — 2%, в последние дни месяца удалось отработать возникшие направленные движения и в итоге показать положительную доходность. Это уже четвертый месяц подряд с положительным результатом. Можно отметить, что такого стабильного роста наших эквити не наблюдалось фактически с начала 2015 года.

Также в настоящее время ведется активная работа по разработке набора сервисов и программ, которые могут быть весьма интересны участникам рынка, которые используют системный алгоритмический трейдинг как основной метод торговли. Для того, чтобы узнать более детальную информацию и иметь возможность воспользоваться всеми инструментами, доступными на сайте, достаточно лишь пройти регистрацию и зайти в свой личный кабинет.

(далее…)

Январь 2017 г. Результаты торговли

3 Февраля 2017, 15:44, Рубрики: Результаты работы

Первый торговый день нового года был многообещающим, рынки открылись хорошим импульсным движением вверх и это позволило торговым алгоритмам получить значительную дневную прибыль. Но затем, почти весь оставшийся месяц, рынок провел в состоянии низкой активности, на фоне снижающейся волатильности.

В итоге, часть прибыли была потеряна, как это обычно бывает на рынке, при отсутствии направленных движений, но тем не менее по итогам месяца был достигнуть приемлемый положительный результат.

(далее…)

Итоги работы в 2016 году

30 Декабря 2016, 23:59, Рубрики: Результаты работы, Трендовая торговля

Прошедший год, по характеру рыночных движений можно охарактеризовать как низко-волатильный, с очень малым количеством направленных движений. Поэтому прибыль была получена лишь в трех месяцах этого года, а именно в январе, а затем только в ноябре и начале декабря. Все остальное время с февраля по ноябрь, происходила очень непростая борьба с нулевой доходностью.

Доходность нашего портфеля стратегий за 2016 год составила +17.15%.
Максимальная просадка за этот же период достигала -8.10% и ее максимальное значение наблюдалось в октября месяце.

(далее…)

Страница 1 из 712345...Последняя »