Результаты алгоритмической торговли в августе 2017 г.

7 Сентября 2017, 15:50, Рубрики: Алготрейдинг

Управлением своим счетом с начала 2017 года, мы осуществляем c использованием сервисов, которые предлагают разработчики портала Quantpro.Ru. С этого месяца будем периодически публиковать итоги своей торговли. Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте QuotePortal.Ru.

В августе наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам месяца составил +3.20%, а доходность с начала года +11.50%.

(далее…)

Системная торговля. Принципы открытия и закрытия позиций

7 Июля 2017, 15:19, Рубрики: Алготрейдинг, Основы трейдинга

Если трейдер совершает любую сделку, то для него крайне желательно делать это по определённым принципам. Соблюдая конкретные правила, регламентирующие открытие, удержание и закрытие позиции, трейдер может значительно улучшить результаты своей торговли.

(далее…)

Запуск системного портфеля в реальную торговлю на рынке Forex

3 Июля 2017, 22:39, Рубрики: MetaTrader 4, Алготрейдинг, Статьи

В ранее опубликованном материале Тестирование и создание системного портфеля на рынке Forex, было рассказано о структуре и статистических характеристиках портфеля алгоритмов для рынка Forex.

Проведя тестирование за максимально доступный период исторических данных с января 2001 г. по декабрь 2016 г. и получив системный портфель стратегий, с января 2017 года он бы запущен в режиме реальной торговли на демо-счете для форвардного тестирования и отладки возможных технических нюансов, которые могли бы возникнуть.

(далее…)

Базовые принципы торговли по уровням

28 Июня 2017, 22:23, Рубрики: Алготрейдинг, Статьи

Если у трейдера нет желания изучать сложные индикаторы, то он может остановиться на торговле по уровням.

Что такое уровни ? Так называют горизонтальные линии, проведённые на графике цены и соединяющие как минимум два локальных максимума или минимума.

(далее…)

Особенности применения торговых роботов

28 Июня 2017, 1:31, Рубрики: Алготрейдинг, Статьи

В отношении торговых роботов все трейдеры занимают одну из двух позиций.

• Кто-то предпочитает торговать самостоятельно.
• Другие стараются по максимуму применять современные возможности и технологии для трейдинга.

В каких ситуациях стоит использовать такие инструменты ?

(далее…)

Тестирование и создание системного портфеля на рынке Forex

25 Июня 2017, 0:05, Рубрики: MetaTrader 4, Алготрейдинг, Статьи

В предыдущих статьях отмечалось, что основная наша торговля ведется на российском рынке такими инструментами как, акции, фьючерсы и опционы. А также небольшая доля денежных средств выделена для торговли на валютном рынке Forex.

В этой статье хотелось бы более подробно рассказать о тех алгоритмах, которые мы тестировали для торговли на Forex и показать статистические характеристики общего системного портфеля, состоящего из этих стратегий.

(далее…)

Обзор и анализ статистики реальной торговли портфеля стратегий для депозитов от 100 000 до 200 000 рублей

21 Июня 2017, 12:11, Рубрики: Алготрейдинг, Статьи

При помощи онлайн приложения «Конструктор портфелей» пользователи нашего сайта могут создавать системные портфели стратегий, состоящие из произвольного числа алгоритмов.

Также, в качестве примеров, в программе можно увидеть уже созданные нами портфели стратегий для разных по объему денежных средств депозитов, от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей. В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на одном из таких портфелей — «QuantPro 100th», который предназначен для трейдеров, с размером денежных средств на счету от 100 до 200 тысяч рублей.

(далее…)

Тестирование алгоритмов на исторических данных и реальная торговля

11 Июня 2017, 18:28, Рубрики: Алготрейдинг, Статьи

Как уже не раз отмечалось в наших материалах на сайте, в системном и тем более в алгоритмическом трейдинге, тестирование стратегий на исторических данных является одним из основополагающих моментов. Т.к. именно тестирование дает нам вероятностную оценку того, как наша стратегия будет вести себя в будущем, когда мы решим запустить ее в торговлю на реальном счете.

Итак, мы придумали стратегию, выполнили тестирование и оптимизацию параметров, если это необходимо. Проверили устойчивость полученных результатов форвардным тестом и к примеру вероятностным моделированием методом Монте-Карло и готовы запустить нашу стратегию в торговлю, в режиме реального времени.

(далее…)

Оптимизация расчета средних

17 Мая 2017, 21:02, Рубрики: Алготрейдинг, Индикаторы, Исследования, Статьи, Торговая платформа

При разработке торговых алгоритмов и индикаторов, например таких как Simple Moving Average или SMA, зачастую требуется выполнить расчет среднего значения некоторого показателя, например цены, за некоторый период времени. При этом количество значений, которые участвуют в расчете, может варьироваться от нескольких единиц до нескольких сотен или даже тысяч. Более того, часто нужно рассчитывать среднее не по одному такому ряду, а по нескольким, к тому же сразу в нескольких стратегиях. Дело усложняется еще и тем, что эти расчеты чаще всего требуется проводить в режиме реального времени при поступлении новых данных о цене в моменты рыночных сделок или при обновлении данных в стаканах. А уж если говорить о тестировании стратегий, а тем более об их оптимизации, то скорость расчетов становится критически важной.

(далее…)

Страница 1 из 212