Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Апрель 2015 г. Результаты торговли

Большую часть месяца наблюдалось боковое движение во всех классах активов на нашем рынке. Только первые несколько дней апреля продемонстрировали направленные движения в индексе РТС, акциях Сбербанка и рубле, а затем рынок перешел к боковой динамике с затухающей волатильностью, и даже такой актив, как рубль, радовавший спекулянтов последние несколько месяцев хорошими направленными движениями, перешел в боковой диапазон приблизительно 50.00 — 52.50 рубля за доллар.

Более того, на фоне приближающихся майских праздников и длинных выходных, в последние торговые сессии месяца, активность на рынке еще более значительно упала, что особенно отчетливо просматривается в движение индекса РТС в узком торговом диапазоне шириной приблизительно 30 пунктов.

Динамика основных фондовых индексов за апрель месяц приведена ниже:

index_042015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +2.67%.

Доходность с начала 2015 года составляет +2.60% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +26.70% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

Отдельно стоит выделить работу стратегии «Валютные пары», которая показала наилучший месяц в своей работе за последние два года. Откат евро после многомесячного падения сформировал многодневное растущее движение, которое большинству алгоритмов удалось полностью отработать, и тем самым обеспечить рекордную доходность в прошедшем месяце.

3 Мая 2015
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском