Апрель 2015 г. Результаты торговли
Большую часть месяца наблюдалось боковое движение во всех классах активов на нашем рынке. Только первые несколько дней апреля продемонстрировали направленные движения в индексе РТС, акциях Сбербанка и рубле, а затем рынок перешел к боковой динамике с затухающей волатильностью, и даже такой актив, как рубль, радовавший спекулянтов последние несколько месяцев хорошими направленными движениями, перешел в боковой диапазон приблизительно 50.00 — 52.50 рубля за доллар.
Более того, на фоне приближающихся майских праздников и длинных выходных, в последние торговые сессии месяца, активность на рынке еще более значительно упала, что особенно отчетливо просматривается в движение индекса РТС в узком торговом диапазоне шириной приблизительно 30 пунктов.
Динамика основных фондовых индексов за апрель месяц приведена ниже:
Общая доходность системного портфеля за месяц составила +2.67%.
Доходность с начала 2015 года составляет +2.60% при максимальной просадке -4.70.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +26.70% при максимальной просадке -7.90.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +6.05%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +0.94%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность -1.22%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила +44.17%.
Отдельно стоит выделить работу стратегии «Валютные пары», которая показала наилучший месяц в своей работе за последние два года. Откат евро после многомесячного падения сформировал многодневное растущее движение, которое большинству алгоритмов удалось полностью отработать, и тем самым обеспечить рекордную доходность в прошедшем месяце.
