Аватар (QuantPro)
QuantPro

Март 2015 г. Результаты торговли

2 Апреля 2015, 15:00, Рубрики: Результаты работы

Динамика основных фондовых индексов в марте месяце была разнонаправленной. Если индекс ММВБ и большинство акций демонстрировали нисходящее коррекционное движение на фоне укрепляющегося рубля, то индекс РТС находился в узком боковом диапазоне 830 — 900 пунктов, под действием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны укрепляющийся рубль тянул индекс РТС вверх, а с другой, падающие акции не давали ему продемонстрировать растущее движение, и в итоге мы получили узкий боковой диапазон.

Как следствие, портфель алгоритмов работающих на рынке фьючерсов, где большую долю составляет торговля фьючерсом на индекс РТС третий месяц подряд показал отрицательную динамику. Но тем не менее, портфель алгоритмов на рынке акций, завершил очередной месяц в положительной зоне, что и позволило показать положительную доходность по всему потрфелю в марте месяце.

Динамика индексов РТС и ММВБ за прошедший месяц:

index_032015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +0.73%.

Доходность с начала 2015 года близка к нулевой и составляет -0.22% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +24.03% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность в марте распределилась следующим образом:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.