Аватар (QuantPro)
QuantPro

Декабрь 2016 г. Результаты торговли

30 Декабря 2016, 23:55, Рубрики: Результаты работы

Динамика рынка в начале декабря, позволила нашему портфелю еще добавить доходности в уходящем году. Первые десять дней месяца, на рынке наблюдалось трендовое движение вверх по основным фондовым индексам. Но затем, после прошедшей квартальной экспирации фьючерсов, активность на рынке значительно снизилась и установился узкий боковой диапазон, шириной около трех процентов, который и продолжился до конца года.

Поэтому, всю вторую половину декабря, основная задача наших алгоритмов заключалось в том, чтобы удержать полученную доходность на достигнутых уровнях, что в принципе и удалось сделать, т.к. откат от максимальных значений эквити составил менее двух процентов.

Доходность портфеля за декабрь получилась +4.76%.

Доходность с начала года составляет +17.15%.
Максимальная просадка за прошедший 2016 год составила -8.10%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.