Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Март 2016 г. Результаты торговли

Рыночная динамика в марте в значительной степени похожа на предыдущий месяц. Индекс ММВБ окончательно сформировал боковой диапазон в пределах 1820 — 1930 пунктов, а индекс РТС между тем смог продолжить небольшое растущее движение. Но в целом условия работы стали менее благоприятные для наших алгоритмов, если сравнивать с началом года.

В результате по итогам марта получился незначительный минус, чуть более одного процента. Динамика движения основных фондовых индексов изображена ниже.

index_032016

Общая доходность системного портфеля в марте составила -1.21%.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +11.31% при максимальной просадке -12.50%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

2 Апр 2016
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском