Результаты работы

Отчеты об итогах торговли

Ноябрь 2015 г. Результаты торговли

В течение всего месяца на рынках наблюдалась боковая динамика. Изменение основных фондовых индексов по результатам ноября фактически находится около нулевых отметок. На этом фоне, большинству алгоритмов нашего портфеля показать устойчивую положительную динамику доходности не представляется возможным. Т.к. уже не раз отмечалось, что для работы торговых алгоритмов, основанных на трендовых принципах, на рынке как минимум должны присутствовать как краткосрочные, так и среднесрочные направленные движения.

index_112015

Общая доходность системного портфеля за ноябрь составила +0.51%.

Доходность «Системного портфеля» с начала 2015 года составляет +9.10% при максимальной просадке -8.70%.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +28.42% при максимальной просадке -8.70%.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

5 Дек 2015
Категории:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Профессиональный трейдинг с QuantPro

Оптимальное соотношение между доходностью и риском