Аватар (QuantPro)
QuantPro

Август 2015 г. Результаты торговли

31 Августа 2015, 22:38, Рубрики: Результаты работы

Рыночная волатильность последней недели августа, предоставила хорошую возможность для заработка трендовым алгоритмам. Это был самый благоприятный период для работы алгоритмов с начала лета. В итоге, доходность полученная в этом месяце, оказалось на данный момент лучшим результатом в 2015 году.

Как это уже стало обычным, фаворитом рыночных движений стал российский рубль в паре к доллару и к евро, а также сильно коррелированный с рублем, фьючерс на индекс РТС. Именно эти инструменты, позволили показать хорошую прибыль стратегии «Фьючерсы», и по итогам года выйти в небольшой плюс, после затяжной просадки.

Динамика движения основных фондовых индексов, за прошедший месяц:

index_082015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +5.49%.

Доходность «Системного портфеля» с начала 2015 года составляет +8.89% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +28.20% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

  • Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +9.95%. Данная стратегия по итогам 2015 вышла в небольшой плюс, после затяжной просадки.
  • Стратегия «Акции» показала доходность +4.09%. Стратегия демонстрирует устойчивый рост доходности с начала года. Доходность в 2015 году составляет около +15.00%.
  • Стратегия «Опционы» показала доходность +2.17%. Продажа волатильности на опционах фьючерса индекса РТС пока не приносит успеха, т.к. характер движения данного инструмента сильно изменился, из-за резко возросшей волатильность в паре доллар-рубль.
  • Доходность стратегии «Валютные пары» составила -8.23%.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.