Отчет о работе системы за второй квартал 2015 г.
Во втором квартале, характер движения индексов ММВБ и РТС стал противоположностью предыдущих трех месяцев. Теперь индекс ММВБ, фактически в течение всего квартала, зажался в боковом диапазоне 1700-1600 пунктов, а индекс РТС, на фоне сильно укрепляющегося рубля, показал хорошее растущее трендовое движение от 850 до 1100 пунктов.
Такая динамика индексов предоставила хорошую возможность для заработка алгоритмам, работающих на рынке фьючерсов — стратегия «Фьючерсы», но не оставила шансов для успешной работы стратегии «Акции».
Движение основных фондовых индексов в течение квартала отображена на следующем рисунке:
Итоги работы системного портфеля за второй квартал 2015 г. в цифрах, выглядят следующим образом:
- общая прибыль по системному портфелю: +1.38%
- стратегия «Фьючерсы»: +6.51%
- стратегия «Акции»: -2.15%
- стратегия «Опционы»: -0.96%
- стратегия «Валютные пары»: +47.23%
В целом, все первое полугодие 2015 года, наш системный портфель находится в мизерном плюсе, около 1%, что конечно сильно расходится с целевыми среднегодовыми доходностями. Причины таких результатов, отчасти можно объяснить крайне неудачной работой портфеля алгоритмов, работающего на фьючерсном рынке. С того момента, как валютные пары доллар-рубль и евро-рубль стали совершать невообразимые высоко-волатильные движение, многое на нашем рынке поменялось, особенно в движениях одного из ключевых инструментов, фьючерса на индекс РТС.
