Аватар (QuantPro)
QuantPro

Июль 2015 г. Результаты торговли

11 Августа 2015, 20:20, Рубрики: Результаты работы

Несмотря на то, что общая рыночная волатильность остается на низких уровнях, прошедший месяц порадовал участников рынка несколькими трендовыми движениями. Особенно это отчетливо видно в динамике движения индекса РТС, где как обычно, ключевую роль играет поведение валютной пары доллар-рубль.

Именно возросшая волатильность в рубле и стала основной причиной более-менее повышенной активности на нашем фондовом рынке. Но в целом, сложившаяся ситуация на рынке с конца марта этого года, предоставляет исключительно мало возможностей, для стабильной работы большинства торговых стратегий.

Динамика движения основных фондовых индексов, за прошедший месяц:

index_072015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +1.88%.

Доходность с начала 2015 года составляет +3.30% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +27.30% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.