Июль 2015 г. Результаты торговли
Несмотря на то, что общая рыночная волатильность остается на низких уровнях, прошедший месяц порадовал участников рынка несколькими трендовыми движениями. Особенно это отчетливо видно в динамике движения индекса РТС, где как обычно, ключевую роль играет поведение валютной пары доллар-рубль.
Именно возросшая волатильность в рубле и стала основной причиной более-менее повышенной активности на нашем фондовом рынке. Но в целом, сложившаяся ситуация на рынке с конца марта этого года, предоставляет исключительно мало возможностей, для стабильной работы большинства торговых стратегий.
Динамика движения основных фондовых индексов, за прошедший месяц:
Общая доходность системного портфеля за месяц составила +1.88%.
Доходность с начала 2015 года составляет +3.30% при максимальной просадке -4.70.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +27.30% при максимальной просадке -7.90.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила +4.33%.
- Стратегия «Акции» показала доходность +1.21%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +0.17%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -12.41%.
