Июнь 2015 г. Результаты торговли
Июнь продолжает подтверждать статистическую закономерность, которая наблюдается у нас на протяжение последних пяти лет. Это самый неблагоприятный месяц, для работы алгоритмических систем любого класса. По итогам месяца результаты нашего системного портфеля отрицательны, и составляют -1.98%, что в принципе не так уж и плохо, если сравнивать с предыдущим годом.
Оба фондовых индекса в течение всего месяца находились в ярко-выраженном боковом канале, с минимальной амплитудой колебаний за последние несколько месяцев, которая составляла порядка пяти процентов.
Динамика движения индексов в июне:
Общая доходность системного портфеля за месяц составила -1.98%.
Доходность с начала 2015 года составляет +1.42% при максимальной просадке -4.70.
Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +25.42% при максимальной просадке -7.90.
По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:
- Доходность стратегии «Фьючерсы» составила -4.28%.
- Стратегия «Акции» показала доходность -0.91%.
- Стратегия «Опционы» показала доходность +0.22%.
- Доходность стратегии «Валютные пары» составила -18.30%.
