Аватар (QuantPro)
QuantPro

Май 2015 г. Результаты торговли

8 Июня 2015, 0:12, Рубрики: Результаты работы

В мае месяце на российском фондовом традиционно преобладала нисходящая динамика. Снижение индекса РТС составило примерно 60 пунктов, что составляет примерно 6%, а снижение индекса ММВБ составило 80 пунктов, что составляет примерно 4.7%.

Тем не менее, всю первую половину месяца, на рынке наблюдался узкий боковой торговый диапазон, что снижало вероятность устойчивой работы большинства алгоритмов, построенных на трендовых принципах.

Динамика индексов РТС и ММВБ за прошедший месяц:

index_052015

Общая доходность системного портфеля за месяц составила +0.69%.

Доходность с начала 2015 года составляет +3.40% при максимальной просадке -4.70.

Доходность за последние двенадцать месяцев составляет +27.40% при максимальной просадке -7.90.

По группам алгоритмов доходность распределилась следующим образом:

Добавить комментарий

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.